Приведенная
далее функция позволяет вычислить матрицу ковариации для массива данных.
cov(x)
— возвращает смещенную дисперсию элементов вектора х. Для матрицы, где каждая
строка рассматривается как наблюдение, а каждый столбец — как переменная,
cov(x) возвращает матрицу ковариации. diag(cov(x» — вектор смещенных
дисперсий для каждого столбца и sqrt(diag(cov(x))) — вектор стандартных
отклонений.
Функция
С = cov(x.y), где х и у — векторы-столбцы одинаковой длины, равносильна
функции cov([x у]).
